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要设置短信拒收但仍提醒对方，可以采取以下方法。
1、使用手机自带的拦截功能或第三方软件拦截短信，并在拦截记录中查看这些短信，当对方发送短信时，会收到提醒，告知其已被拦截，这种方式可以在不直接告知对方的情况下实现短信的拦截。
2、在手机设置中开启“免打扰模式”，并设置特定的联系人或时间段允许接收短信，对于不想接收的短信，可以直接忽略并回复一条信息告知对方暂时不方便接收短信，稍后再进行查看，这种方式既能确保自己不被打扰，也能告知对方自己的意图。
具体操作可能因手机型号或软件而异，建议根据自己的手机或软件说明进行设置，需要注意的是，无论采取哪种方式，都应礼貌地处理短信拒收问题，以免让对方感到不适或误解。